Fonds dissous le 31/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,14 % 0,55 % 3,22 % -3,36 % - -2,24 % -2,67 % -20,64 % -25,26 %
Catégorie 0,03 % 0,47 % 0,26 % 0,67 % 0,53 % -1,96 % 1,57 % 9,81 % 10,71 % 14,34 %
Différence -0,15 % -0,33 % 0,29 % 2,55 % -3,89 % - -3,81 % -12,48 % -31,35 % -39,60 %
Indice* 0,03 % 0,47 % 0,26 % 0,67 % 0,53 % -1,96 % 1,57 % 9,81 % 10,71 % 14,34 %
Différence -0,15 % -0,33 % 0,29 % 2,55 % -3,89 % - -3,81 % -12,48 % -31,35 % -39,60 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,80 % 3,16 % -11,12 % -5,05 % -9,94 % 8,80 % -12,54 % 5,40 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.