Fonds dissous le 13/11/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/11/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,25 % 0,06 % 1,93 % 4,72 % - 9,90 % 29,17 % 30,79 % 49,97 %
Catégorie 0,06 % 0,16 % 0,24 % 1,27 % 2,42 % -4,90 % 5,68 % 17,67 % 20,99 % 31,84 %
Différence 0,08 % 0,09 % -0,18 % 0,66 % 2,29 % - 4,22 % 11,50 % 9,80 % 18,13 %
Indice* 0,11 % 0,23 % 0,29 % 1,94 % 4,61 % -4,53 % 9,08 % 26,12 % 31,10 % 49,89 %
Différence 0,03 % 0,02 % -0,23 % -0,01 % 0,11 % - 0,82 % 3,05 % -0,31 % 0,08 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 1,84 % 13,03 % 1,93 % 1,55 % 5,65 % 8,07 % 0,96 % -1,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/11/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.