Fonds dissous le 13/11/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/11/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % 0,63 % 0,48 % 0,98 % 2,28 % - 5,47 % 20,96 % 23,61 % 47,21 %
Catégorie 0,06 % 0,22 % 0,25 % 1,00 % 1,90 % -2,40 % 5,46 % 19,69 % 21,84 % 36,78 %
Différence 0,41 % 0,41 % 0,23 % -0,02 % 0,37 % - 0,01 % 1,27 % 1,77 % 10,44 %
Indice* 0,01 % 0,13 % 0,08 % 0,87 % 2,13 % -3,96 % 4,98 % 19,49 % 25,51 % 47,42 %
Différence 0,46 % 0,50 % 0,40 % 0,11 % 0,14 % - 0,49 % 1,47 % -1,90 % -0,21 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 2,95 % 9,27 % 3,40 % 1,17 % 6,91 % 8,35 % 2,87 % 0,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,43 % 2,03 % 0,33 %
Différence - - -
Indice* 6,23 % 1,83 % 0,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,22 % 2,98 % 2,63 %
Volatilité Indice 2,37 % 3,57 % 3,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/11/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.