Fonds dissous le 20/07/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/07/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,59 % 0,67 % 3,08 % -0,46 % 3,47 % - 22,22 % 2,13 % 1,29 % 27,22 %
Catégorie -0,10 % -0,23 % 4,24 % 1,62 % -1,12 % -82,14 % 12,95 % 25,09 % 5,70 % 22,22 %
Différence 1,68 % 0,90 % -1,16 % -2,08 % 4,59 % - 9,26 % -22,96 % -4,40 % 5,00 %
Indice* -0,38 % -0,30 % 4,58 % 2,26 % -0,81 % -86,18 % 12,86 % 23,17 % 3,29 % 19,64 %
Différence 1,97 % 0,97 % -1,50 % -2,72 % 4,28 % - 9,36 % -21,04 % -2,00 % 7,58 %
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 12,25 % 22,11 % -39,07 % 1,95 % 11,30 % 2,19 % 9,39 % 28,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/07/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.