Fonds dissous le 05/04/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -1,78 % -1,16 % 6,54 % - 13,45 % -4,86 % 9,31 % 16,44 %
Catégorie 0,25 % 0,54 % 0,85 % 0,84 % 3,11 % -9,72 % 7,25 % 12,09 % 25,41 % 31,30 %
Différence -0,26 % -0,55 % -2,63 % -1,99 % 3,44 % - 6,20 % -16,95 % -16,11 % -14,86 %
Indice* 0,29 % 0,63 % 1,01 % 1,19 % 3,88 % -14,54 % 8,63 % 14,40 % 30,63 % 40,64 %
Différence -0,29 % -0,63 % -2,78 % -2,35 % 2,66 % - 4,81 % -19,27 % -21,33 % -24,21 %
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 9,54 % -10,61 % -1,26 % 4,64 % 10,96 % 1,73 % -0,19 % 3,32 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,60 % 0,26 % -1,67 %
Différence - - -
Indice* 4,94 % 0,06 % -2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,96 % 5,63 % 5,09 %
Volatilité Indice 4,68 % 6,63 % 6,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/04/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.