Fonds dissous le 04/04/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,97 % 1,33 % 0,68 % -2,14 % - -1,22 % 8,81 % - -
Catégorie 0,22 % 0,26 % -0,18 % 3,18 % 4,21 % -35,58 % 8,80 % 31,86 % 25,75 % 71,85 %
Différence -0,20 % 0,72 % 1,51 % -2,50 % -6,35 % - -10,02 % -23,05 % - -
Indice* 0,30 % 0,56 % 0,16 % 4,44 % 4,12 % -49,56 % 9,96 % 43,72 % 44,26 % 112,14 %
Différence -0,28 % 0,41 % 1,17 % -3,76 % -6,26 % - -11,18 % -34,91 % - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 5,17 % 32,97 % -27,77 % -2,10 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,75 % 3,28 % 4,72 %
Différence - - -
Indice* 7,56 % 4,50 % 6,16 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,70 % 4,70 % 4,64 %
Volatilité Indice 1,81 % 5,12 % 5,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/04/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.