Fonds dissous le 31/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,24 % 0,91 % 2,30 % -4,40 % - -7,00 % -14,46 % - -
Catégorie -0,09 % -0,13 % -0,64 % -0,90 % -4,72 % -22,69 % -4,09 % 8,82 % 15,02 % 40,27 %
Différence 0,20 % 0,37 % 1,55 % 3,20 % 0,32 % - -2,92 % -23,28 % - -
Indice* -0,46 % -0,68 % -1,10 % -0,79 % -5,19 % -28,45 % -4,50 % 13,47 % 27,02 % 64,77 %
Différence 0,56 % 0,92 % 2,01 % 3,10 % 0,79 % - -2,50 % -27,92 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,01 % -8,09 % -1,68 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Différence - - -
Indice* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilité Indice 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.