Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS Euro Credit I Cap EUR (LU0555026250 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,29 % 1,07 % 1,78 % -0,57 % - 2,12 % 9,36 % - -
Catégorie 0,05 % 0,20 % 0,84 % 1,44 % -0,16 % -22,78 % 1,92 % 13,13 % 14,80 % 26,40 %
Différence 0,06 % 0,09 % 0,23 % 0,35 % -0,41 % - 0,20 % -3,77 % - -
Indice* 0,06 % 0,21 % 0,97 % 1,30 % -0,74 % -28,89 % 1,82 % 17,34 % 20,46 % 37,29 %
Différence 0,05 % 0,08 % 0,10 % 0,48 % 0,17 % - 0,30 % -7,99 % - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 4,45 % 16,83 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS Euro Credit I Cap EUR (LU0555026250 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.