Fonds dissous le 16/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -0,84 % -1,20 % 0,88 % 12,85 % - 3,41 % -8,51 % -13,76 % -
Catégorie 0,18 % 0,19 % 0,44 % 0,27 % 0,41 % -13,87 % -8,96 % -9,81 % -6,65 % 15,88 %
Différence -0,44 % -1,03 % -1,63 % 0,61 % 12,44 % - 12,38 % 1,30 % -7,11 % -
Indice* 0,18 % 0,19 % 0,44 % 0,27 % 0,41 % -13,87 % -8,96 % -9,81 % -6,65 % 15,88 %
Différence -0,44 % -1,03 % -1,63 % 0,61 % 12,44 % - 12,38 % 1,30 % -7,11 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,13 % -7,75 % -0,29 % -8,41 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,64 % 4,32 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 2,64 % 4,32 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,41 % 2,50 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,41 % 2,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.