Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS US Factor Credit P Dis USD (LU0555019800 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,94 % -1,64 % -4,06 % -6,80 % -7,49 % - -6,37 % 22,27 % - -
Catégorie -0,29 % -1,25 % -3,43 % -6,88 % -7,23 % -40,65 % -6,05 % 22,15 % 9,28 % 0,59 %
Différence -0,65 % -0,39 % -0,62 % 0,09 % -0,26 % - -0,32 % 0,11 % - -
Indice* 0,02 % -1,18 % -3,45 % -6,85 % -6,29 % -47,06 % -5,62 % 25,00 % 15,18 % 9,13 %
Différence -0,97 % -0,46 % -0,61 % 0,05 % -1,21 % - -0,75 % -2,73 % - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 14,59 % 1,90 % 10,57 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,71 % -0,26 % -0,87 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,78 % 6,98 % 6,78 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS US Factor Credit P Dis USD (LU0555019800 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.