Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS US Dollar Credit X Cap USD (LU0546920561 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/04/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -1,68 % -3,00 % -5,15 % -3,83 % - -0,22 % 27,67 % 10,53 % 2,38 %
Catégorie -0,40 % -1,18 % -3,16 % -5,87 % -6,62 % -47,28 % -4,51 % 24,66 % 9,04 % 3,39 %
Différence 0,14 % -0,50 % 0,17 % 0,72 % 2,79 % - 4,28 % 3,00 % 1,49 % -1,01 %
Indice* 0,07 % -1,01 % -3,10 % -6,16 % -5,52 % -55,55 % -3,63 % 32,65 % 18,14 % 14,03 %
Différence -0,32 % -0,67 % 0,10 % 1,01 % 1,70 % - 3,41 % -4,98 % -7,61 % -11,66 %
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 22,57 % 7,88 % -2,52 % -7,20 % -8,20 % 16,40 % -3,10 % -13,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,19 % 0,42 % 0,03 %
Différence - - -
Indice* 1,36 % 0,67 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,61 % 7,20 % 7,05 %
Volatilité Indice 9,97 % 8,50 % 8,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/04/2011 par GS US Dollar Credit X Cap USD (LU0546920561 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.