Fonds absorbé le 20/03/2024 par Tocqueville US Equity SRI L (FR0013342318 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,79 % 0,03 % 2,15 % 7,07 % 11,99 % - 17,08 % 23,81 % 47,87 % 83,42 %
Catégorie 0,75 % 0,39 % 3,42 % 7,22 % 10,54 % -9,61 % 18,53 % 32,69 % 61,38 % 112,29 %
Différence 0,03 % -0,36 % -1,27 % -0,15 % 1,46 % - -1,45 % -8,89 % -13,50 % -28,87 %
Indice* 0,88 % 0,59 % 3,24 % 7,39 % 11,21 % -10,65 % 19,20 % 35,85 % 57,73 % 109,47 %
Différence -0,09 % -0,55 % -1,09 % -0,32 % 0,78 % - -2,12 % -12,04 % -9,86 % -26,06 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,13 % -5,30 % 28,07 % -4,40 % 25,22 % -2,10 % 0,68 % 3,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,06 % 2,81 % 10,53 %
Différence - - -
Indice* 1,68 % 3,97 % 10,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,94 % 14,16 % 14,25 %
Volatilité Indice 16,89 % 15,03 % 15,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/03/2024 par Tocqueville US Equity SRI L (FR0013342318 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.