Fonds dissous le 30/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,11 % 0,45 % -2,90 % -0,86 % -4,05 % - -15,46 % -13,42 % -10,08 % -
Catégorie -0,26 % -0,94 % -2,41 % -6,42 % -4,75 % -1,74 % -7,47 % -4,46 % 8,08 % 15,15 %
Différence 1,37 % 1,39 % -0,49 % 5,55 % 0,70 % - -7,99 % -8,95 % -18,16 % -
Indice* -0,22 % -1,16 % -3,51 % -6,58 % -6,04 % -1,80 % -7,61 % -3,58 % 12,68 % 22,19 %
Différence 1,33 % 1,61 % 0,61 % 5,72 % 1,99 % - -7,84 % -9,83 % -22,75 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,45 % 1,96 % 11,93 % -7,29 % -2,71 % 4,61 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,98 % -0,12 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 7,63 % -0,11 % 0,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,33 % 6,64 % 6,25 %
Volatilité Indice 6,09 % 7,78 % 7,54 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.