Fonds dissous le 30/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,78 % 0,11 % -3,22 % -1,91 % -6,27 % - -19,51 % -23,86 % -26,93 % -
Catégorie -0,25 % -0,96 % -2,43 % -6,56 % -4,84 % -1,42 % -7,55 % -4,47 % 8,42 % 15,64 %
Différence 1,03 % 1,07 % -0,80 % 4,64 % -1,44 % - -11,96 % -19,38 % -35,35 % -
Indice* -0,22 % -1,16 % -3,51 % -6,58 % -6,04 % -1,80 % -7,61 % -3,58 % 12,68 % 22,19 %
Différence 1,00 % 1,27 % 0,29 % 4,67 % -0,23 % - -11,90 % -20,27 % -39,61 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,69 % -1,85 % 7,83 % -11,33 % -5,28 % 4,61 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.