Fonds dissous le 30/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % 0,95 % 3,04 % -5,60 % -7,03 % - -9,69 % -5,16 % -1,66 % -
Catégorie 0,02 % 0,26 % 1,90 % -0,65 % -3,01 % -9,70 % -9,92 % -8,78 % -6,76 % -2,82 %
Différence -0,18 % 0,69 % 1,14 % -4,94 % -4,02 % - 0,23 % 3,62 % 5,09 % -
Indice* -0,16 % 0,02 % 2,23 % -1,30 % -4,15 % -6,84 % -15,09 % -13,75 % -8,09 % -2,00 %
Différence 0,00 % 0,93 % 0,80 % -4,30 % -2,88 % - 5,40 % 8,60 % 6,43 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,33 % 3,70 % 10,35 % -6,23 % -2,39 % 3,19 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,32 % 3,16 % -0,22 %
Différence - - -
Indice* -2,16 % 2,77 % -1,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,36 % 2,43 % 3,16 %
Volatilité Indice 3,48 % 3,82 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.