Fonds dissous le 31/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,72 % 0,14 % 3,31 % 5,85 % - 16,90 % 2,42 % -8,49 % -
Catégorie 0,11 % 0,45 % 1,64 % 1,64 % -1,52 % 1,93 % -2,35 % 16,46 % 10,59 % 27,70 %
Différence -0,04 % 0,27 % -1,50 % 1,67 % 7,37 % - 19,25 % -14,04 % -19,08 % -
Indice* -0,28 % 0,19 % 1,69 % 1,01 % -3,23 % 0,61 % -6,13 % 19,96 % 12,99 % 37,31 %
Différence 0,35 % 0,54 % -1,56 % 2,30 % 9,08 % - 23,03 % -17,54 % -21,48 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,08 % 1,75 % -6,18 % -5,83 % -0,11 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,98 % -0,12 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 7,63 % -0,11 % 0,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,33 % 6,64 % 6,25 %
Volatilité Indice 6,09 % 7,78 % 7,54 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.