Fonds dissous le 03/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,46 % 1,51 % 0,08 % 1,61 % - -5,56 % -0,97 % -5,99 % -
Catégorie 0,12 % 0,47 % 2,32 % -1,72 % -1,06 % 1,83 % -3,51 % 17,75 % 8,10 % 36,54 %
Différence 0,20 % -0,01 % -0,81 % 1,80 % 2,68 % - -2,05 % -18,72 % -14,09 % -
Indice* 0,01 % 0,13 % 2,04 % -2,99 % -2,35 % 1,08 % -3,92 % 22,32 % 11,67 % 48,18 %
Différence 0,31 % 0,34 % -0,53 % 3,07 % 3,96 % - -1,63 % -23,30 % -17,66 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,02 % 7,59 % -4,98 % -7,04 % 4,19 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,98 % -0,12 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 7,63 % -0,11 % 0,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,33 % 6,64 % 6,25 %
Volatilité Indice 6,09 % 7,78 % 7,54 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.