Fonds dissous le 28/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -18,54 % -18,54 % -18,54 % -18,54 % -17,61 % - -16,59 % -16,50 % - -
Catégorie 0,18 % 0,62 % 0,60 % -2,55 % -2,25 % -0,55 % -1,05 % -1,51 % 0,12 % 16,77 %
Différence -18,72 % -19,16 % -19,14 % -15,99 % -15,36 % - -15,54 % -14,99 % - -
Indice* 0,10 % 0,25 % 0,21 % -1,41 % -0,97 % 1,14 % 0,02 % 1,71 % 4,51 % 19,79 %
Différence -18,64 % -18,79 % -18,75 % -17,14 % -16,64 % - -16,61 % -18,22 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,94 % -1,66 % 1,28 % 1,50 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,44 % 2,07 % 0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,23 % 1,83 % 0,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,17 % 2,91 % 2,57 %
Volatilité Indice 2,37 % 3,57 % 3,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.