Fonds dissous le 29/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % -0,06 % 6,35 % 4,74 % 8,64 % - 45,63 % 57,30 % 84,76 % -
Catégorie -0,35 % -0,55 % 3,36 % 4,76 % 8,31 % -9,83 % 43,33 % 44,67 % 64,10 % 145,05 %
Différence 0,70 % 0,50 % 2,98 % -0,03 % 0,34 % - 2,29 % 12,63 % 20,66 % -
Indice* -0,54 % -0,48 % 4,09 % 5,92 % 10,48 % -9,37 % 42,25 % 41,09 % 61,41 % 146,11 %
Différence 0,89 % 0,43 % 2,26 % -1,18 % -1,84 % - 3,37 % 16,21 % 23,35 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 5,63 % 26,68 % -5,44 % 7,57 % 15,00 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.