Fonds dissous le 22/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % -0,07 % 3,84 % 21,48 % -8,73 % - -2,74 % -0,61 % - -
Catégorie -0,09 % 1,19 % 1,51 % 12,45 % -2,87 % -8,12 % 2,17 % 3,54 % 0,10 % 27,84 %
Différence 0,29 % -1,26 % 2,33 % 9,03 % -5,86 % - -4,91 % -4,15 % - -
Indice* -0,14 % 0,95 % -0,13 % 9,02 % 1,29 % -2,77 % 6,47 % 15,10 % 26,77 % 56,47 %
Différence 0,33 % -1,03 % 3,97 % 12,46 % -10,01 % - -9,21 % -15,71 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,75 % -4,29 % -1,40 % -8,92 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,53 % 0,31 % 2,23 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,31 % 7,24 %
Volatilité Indice 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.