Fonds absorbé le 23/07/2009 par Darwin Diversifie 40-60 C (FR0010551705 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/07/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,25 % 2,97 % 5,33 % 4,86 % 6,41 % - -15,13 % -19,80 % -9,56 % -19,98 %
Catégorie 0,45 % 1,86 % 2,81 % 6,49 % 7,53 % -48,66 % -7,89 % -8,97 % 7,77 % -0,52 %
Différence 0,80 % 1,11 % 2,52 % -1,63 % -1,12 % - -7,25 % -10,83 % -17,33 % -19,46 %
Indice* 0,50 % 1,44 % 2,21 % 3,43 % 5,37 % -71,24 % 0,37 % -6,57 % 6,52 % -10,10 %
Différence 0,75 % 1,53 % 3,12 % 1,43 % 1,04 % - -15,50 % -13,23 % -16,08 % -9,89 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -27,72 % 1,01 % 4,25 % 13,07 % 3,69 % 5,98 % -14,68 % -5,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,56 % 1,83 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,16 % 6,79 % 6,37 %
Volatilité Indice 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 23/07/2009 par Darwin Diversifie 40-60 C (FR0010551705 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.