Fonds dissous le 27/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,14 % 0,93 % 1,30 % 2,50 % - 0,57 % 17,85 % 40,82 % 53,25 %
Catégorie -0,18 % -0,14 % 0,07 % 0,38 % 2,26 % -22,54 % 0,11 % 14,67 % 34,41 % 59,70 %
Différence 0,03 % 0,01 % 0,86 % 0,92 % 0,24 % - 0,46 % 3,19 % 6,41 % -6,44 %
Indice* -0,39 % -0,39 % 0,57 % 0,35 % 5,06 % -40,64 % 5,04 % 36,47 % 64,39 % 116,08 %
Différence 0,24 % 0,26 % 0,36 % 0,94 % -2,56 % - -4,47 % -18,61 % -23,56 % -62,82 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,86 % 7,64 % 10,37 % 11,31 % -8,01 % 4,72 % 12,07 % -29,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,30 % 3,31 % 3,87 %
Différence - - -
Indice* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,40 % 6,79 % 6,33 %
Volatilité Indice 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.