Fonds dissous le 18/09/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/09/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 1,47 % 4,38 % 13,30 % 26,92 % - -2,78 % -11,57 % 7,24 % -1,04 %
Catégorie 0,43 % 2,00 % 5,56 % 13,15 % 28,21 % -55,11 % -0,69 % -11,57 % 16,97 % 16,32 %
Différence -0,04 % -0,53 % -1,18 % 0,15 % -1,29 % - -2,08 % 0,00 % -9,72 % -17,36 %
Indice* 0,42 % 1,73 % 5,49 % 15,58 % 35,07 % -61,74 % 2,67 % -11,10 % 20,27 % 26,84 %
Différence -0,04 % -0,26 % -1,11 % -2,28 % -8,15 % - -5,45 % -0,46 % -13,03 % -27,88 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -29,20 % 3,89 % 5,51 % 17,32 % 5,33 % 10,15 % -21,90 % -10,60 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,01 % 6,13 % 7,60 %
Différence - - -
Indice* 7,96 % 7,94 % 8,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,84 % 9,16 % 9,21 %
Volatilité Indice 11,54 % 11,20 % 11,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/09/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.