Fonds absorbé le 27/07/2009 par Darwin Diversifie 80-100 C (FR0010551457 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/07/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % 3,19 % 6,81 % 9,44 % 13,31 % - -24,38 % -30,97 % -14,13 % -34,52 %
Catégorie 0,19 % 2,52 % 4,15 % 8,87 % 12,93 % -58,23 % -11,61 % -15,69 % 10,94 % -3,21 %
Différence 0,25 % 0,67 % 2,65 % 0,57 % 0,38 % - -12,78 % -15,28 % -25,07 % -31,31 %
Indice* 0,27 % 2,45 % 4,50 % 10,75 % 15,64 % -65,08 % -11,37 % -16,65 % 13,86 % 1,85 %
Différence 0,17 % 0,74 % 2,31 % -1,31 % -2,33 % - -13,01 % -14,31 % -27,99 % -36,37 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -42,94 % 2,66 % 9,28 % 18,96 % 5,24 % 10,06 % -27,03 % -14,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,07 % 4,31 % 7,28 %
Différence - - -
Indice* 6,92 % 6,26 % 8,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,51 % 9,19 % 9,34 %
Volatilité Indice 11,47 % 11,42 % 11,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 27/07/2009 par Darwin Diversifie 80-100 C (FR0010551457 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.