Fonds dissous le 17/12/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % 0,09 % 0,11 % 0,18 % 0,28 % - 0,91 % 9,27 % - -
Catégorie 0,00 % 0,56 % 0,73 % 1,22 % 0,02 % -12,14 % 2,02 % 8,61 % 13,60 % 22,21 %
Différence 0,08 % -0,47 % -0,62 % -1,04 % 0,26 % - -1,11 % 0,66 % - -
Indice* 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,07 % 0,15 % -4,88 % 0,71 % 8,65 % 13,88 % 22,72 %
Différence 0,08 % 0,08 % 0,09 % 0,11 % 0,14 % - 0,20 % 0,62 % - -
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds 4,02 % 4,04 % 2,92 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.