Fonds dissous le 04/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,87 % -0,66 % -2,42 % -3,44 % -4,09 % - -6,78 % -11,42 % 1,13 % 9,98 %
Catégorie 0,01 % -0,43 % -2,14 % -1,30 % -4,98 % -3,49 % -7,85 % -6,48 % -0,30 % 7,06 %
Différence -0,89 % -0,23 % -0,28 % -2,14 % 0,90 % - 1,07 % -4,93 % 1,43 % 2,91 %
Indice* -0,80 % -0,66 % -2,67 % -3,09 % -3,46 % 2,32 % -6,70 % -8,40 % 5,53 % 17,37 %
Différence -0,07 % 0,00 % 0,25 % -0,35 % -0,63 % - -0,08 % -3,02 % -4,41 % -7,39 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,27 % -0,20 % 7,19 % 3,64 % -6,59 % 4,42 % 7,86 % 13,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,66 % -0,96 % 0,76 %
Différence - - -
Indice* 1,03 % -2,48 % -0,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,43 % 3,62 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,06 % 6,62 % 6,28 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.