Fonds dissous le 04/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,87 % -0,66 % -2,42 % -3,44 % -4,09 % - -6,78 % -11,42 % 1,13 % 9,98 %
Catégorie 0,02 % -0,45 % -2,16 % -1,29 % -4,98 % -3,60 % -7,80 % -6,36 % -0,21 % 7,04 %
Différence -0,89 % -0,21 % -0,26 % -2,15 % 0,89 % - 1,02 % -5,05 % 1,33 % 2,93 %
Indice* -0,80 % -0,66 % -2,67 % -3,09 % -3,46 % 2,32 % -6,70 % -8,40 % 5,53 % 17,37 %
Différence -0,07 % 0,00 % 0,25 % -0,35 % -0,63 % - -0,08 % -3,02 % -4,41 % -7,39 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,27 % -0,20 % 7,19 % 3,64 % -6,59 % 4,42 % 7,86 % 13,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % -0,80 % 0,21 %
Différence - - -
Indice* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,25 % 3,61 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.