Fonds dissous le 16/12/2010

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,08 % -0,30 % -0,22 % 0,52 % - -0,02 % -1,59 % 7,29 % 29,55 %
Catégorie -0,02 % 0,12 % 0,44 % 0,62 % 2,46 % -29,34 % 4,92 % 7,39 % 12,94 % 29,64 %
Différence 0,01 % -0,20 % -0,74 % -0,84 % -1,95 % - -4,93 % -8,97 % -5,64 % -0,09 %
Indice* 0,06 % -0,41 % -0,49 % -0,82 % 1,87 % -40,05 % 5,73 % 7,75 % 14,78 % 46,17 %
Différence -0,07 % 0,33 % 0,19 % 0,60 % -1,35 % - -5,75 % -9,33 % -7,48 % -16,62 %
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 4,11 % -5,24 % 3,21 % 4,91 % 8,67 % 6,18 % 5,21 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,72 % 3,44 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 6,31 % 2,88 % 1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,01 % 4,43 % 4,13 %
Volatilité Indice 5,24 % 6,83 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2010 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.