Fonds dissous le 03/11/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,47 % 0,41 % 3,52 % 8,54 % - 17,66 % - - -
Catégorie 0,25 % 1,68 % -1,55 % -1,22 % -3,29 % -44,39 % 1,07 % 0,38 % 4,36 % -14,78 %
Différence 0,10 % -1,20 % 1,96 % 4,74 % 11,82 % - 16,60 % - - -
Indice* 0,86 % 2,34 % -0,78 % -1,15 % -4,74 % -50,81 % -0,93 % 3,55 % 10,05 % -7,32 %
Différence -0,51 % -1,87 % 1,19 % 4,67 % 13,27 % - 18,60 % - - -
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds 4,94 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/11/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.