Fonds absorbé le 23/06/2010 par CPR Moné Carry P (FR0010706879 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/06/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,06 % 0,11 % - 0,45 % 7,02 % - -
Catégorie 0,12 % 0,12 % 0,31 % 1,40 % 1,31 % -11,08 % 1,50 % 7,51 % 13,86 % 21,72 %
Différence -0,12 % -0,12 % -0,30 % -1,35 % -1,20 % - -1,06 % -0,48 % - -
Indice* 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,13 % -4,75 % 0,27 % 6,79 % 12,87 % 20,86 %
Différence 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % - 0,17 % 0,23 % - -
Données 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Fonds 1,12 % 3,76 % 3,77 % 2,92 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 23/06/2010 par CPR Moné Carry P (FR0010706879 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.