Fonds dissous le 22/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,51 % 0,31 % -1,06 % -2,28 % -2,18 % - -2,73 % 7,21 % 12,81 % 21,53 %
Catégorie 0,47 % -0,08 % -2,02 % -2,56 % -3,89 % -13,89 % -2,01 % 8,67 % 14,75 % 22,00 %
Différence 0,04 % 0,39 % 0,96 % 0,28 % 1,71 % - -0,73 % -1,46 % -1,94 % -0,47 %
Indice* 0,75 % 1,05 % -0,55 % -0,69 % -0,78 % -28,71 % 2,67 % 25,55 % 43,08 % 74,59 %
Différence -0,24 % -0,74 % -0,51 % -1,59 % -1,41 % - -5,40 % -18,34 % -30,27 % -53,06 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,65 % 8,25 % -0,47 % 4,77 % -0,27 % 2,10 % 4,67 % 2,27 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,13 % 1,48 % 1,91 %
Différence - - -
Indice* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,49 % 4,63 % 4,18 %
Volatilité Indice 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.