Fonds dissous le 05/03/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/03/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,09 % 0,59 % 1,26 % 3,20 % - 2,90 % 15,34 % 13,86 % 28,06 %
Catégorie 0,01 % 0,27 % 0,84 % 1,64 % 3,84 % -10,28 % 4,44 % 17,30 % 43,99 % 32,14 %
Différence -0,01 % -0,19 % -0,25 % -0,39 % -0,64 % - -1,54 % -1,96 % -30,14 % -4,08 %
Indice* 0,01 % 0,29 % 0,70 % 1,70 % 3,98 % -14,96 % 4,28 % 20,79 % 45,92 % 42,69 %
Différence -0,01 % -0,20 % -0,11 % -0,45 % -0,79 % - -1,37 % -5,45 % -32,07 % -14,63 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 1,26 % 11,15 % -0,13 % -0,96 % 0,02 % 8,81 % 3,05 % 0,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/03/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.