Fonds dissous le 07/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -0,02 % 0,98 % 1,71 % 5,41 % - 5,94 % 11,10 % - -
Catégorie 0,34 % 0,70 % -0,30 % 1,11 % 4,33 % -24,42 % -1,70 % 7,81 % 13,81 % 31,86 %
Différence -0,13 % -0,72 % 1,27 % 0,60 % 1,08 % - 7,64 % 3,29 % - -
Indice* 0,47 % 1,13 % 0,60 % 3,39 % 8,53 % -32,66 % 8,26 % 19,37 % 46,96 % 95,81 %
Différence -0,27 % -1,14 % 0,38 % -1,69 % -3,12 % - -2,32 % -8,27 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,48 % -6,25 % 8,51 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Différence - - -
Indice* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.