Fonds dissous le 07/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,20 % 0,00 % -0,63 % -0,06 % - -2,87 % -2,91 % - -
Catégorie 0,02 % 0,06 % 0,31 % 0,62 % 1,16 % -3,54 % 0,27 % -0,38 % 0,38 % 3,61 %
Différence 0,18 % 0,14 % -0,32 % -1,25 % -1,22 % - -3,14 % -2,53 % - -
Indice* 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,28 % 0,64 % -1,69 % 0,25 % 0,33 % 1,07 % 5,84 %
Différence 0,16 % 0,16 % -0,09 % -0,91 % -0,70 % - -3,12 % -3,24 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,06 % -0,20 % 0,64 % 0,45 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,96 % 2,27 % 1,35 %
Différence - - -
Indice* 5,18 % 1,93 % 0,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,73 % 1,11 % 1,01 %
Volatilité Indice 1,08 % 1,75 % 1,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.