Fonds absorbé le 27/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,59 % 4,54 % 2,93 % 7,54 % - 2,92 % 8,40 % - -
Catégorie 0,06 % 0,78 % 5,26 % 3,58 % 8,34 % -1,41 % 2,51 % 4,97 % 10,85 % 37,88 %
Différence 0,01 % -0,19 % -0,72 % -0,65 % -0,80 % - 0,41 % 3,43 % - -
Indice* -0,01 % 0,42 % 4,50 % 3,18 % 4,92 % 0,24 % 4,13 % 24,90 % 31,18 % 85,70 %
Différence 0,08 % 0,17 % 0,04 % -0,25 % 2,61 % - -1,21 % -16,49 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 16,91 % -8,80 % 2,73 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 13,12 % 4,49 % 4,10 %
Différence - - -
Indice* 13,94 % 9,12 % 7,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,10 % 8,99 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,63 % 9,56 % 8,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 27/11/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.