Fonds dissous le 22/06/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/06/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,16 % -0,06 % 1,18 % 0,43 % - 0,29 % 13,17 % 13,86 % 21,47 %
Catégorie -0,04 % -0,50 % -0,22 % 0,69 % 0,91 % -22,75 % 0,58 % 11,56 % 14,94 % 24,97 %
Différence 0,07 % 0,35 % 0,16 % 0,49 % -0,48 % - -0,29 % 1,60 % -1,08 % -3,51 %
Indice* -0,11 % -0,13 % 0,08 % 1,24 % 0,85 % -25,46 % 0,56 % 17,11 % 18,09 % 30,20 %
Différence 0,14 % -0,03 % -0,14 % -0,06 % -0,42 % - -0,28 % -3,95 % -4,23 % -8,73 %
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 3,38 % 8,33 % -1,34 % 0,32 % -0,20 % 4,58 % 5,78 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,87 % 2,60 % 1,65 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,29 % 3,32 % 2,86 %
Volatilité Indice 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.