Fonds dissous le 21/02/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/02/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % 0,88 % 0,58 % 8,69 % 11,40 % - 12,64 % 17,26 % 13,77 % 38,67 %
Catégorie -0,40 % 0,49 % 0,04 % 8,79 % 9,23 % -50,91 % 11,55 % 14,48 % 1,39 % 27,06 %
Différence -0,10 % 0,39 % 0,53 % -0,10 % 2,17 % - 1,09 % 2,78 % 12,38 % 11,61 %
Indice* -0,66 % 0,93 % 0,53 % 7,20 % 8,32 % -61,25 % 11,19 % 11,96 % -4,62 % 20,78 %
Différence 0,16 % -0,05 % 0,05 % 1,49 % 3,08 % - 1,45 % 5,31 % 18,40 % 17,89 %
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds 20,02 % -15,89 % 7,20 % 32,86 % -34,00 % 1,22 % 15,22 % 26,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI France NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,13 % 4,80 % 9,27 %
Différence - - -
Indice* 0,60 % 8,41 % 12,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 16,43 % 15,00 % 16,10 %
Volatilité Indice 17,07 % 15,99 % 17,43 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI France NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/02/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.