Fonds dissous le 17/10/2011

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/10/2011 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,54 % -0,42 % -1,47 % -5,84 % -3,42 % - 6,75 % 30,83 % - -
Catégorie -1,12 % 0,30 % -1,20 % -6,89 % -5,63 % -83,42 % 4,22 % 31,73 % -10,27 % 10,06 %
Différence 0,58 % -0,72 % -0,27 % 1,04 % 2,21 % - 2,53 % -0,90 % - -
Indice* -1,73 % -0,78 % -1,33 % -6,02 % -4,05 % -87,06 % 6,15 % 31,37 % -12,71 % 10,42 %
Différence 1,19 % 0,36 % -0,14 % 0,18 % 0,63 % - 0,60 % -0,53 % - -
Données 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fonds 22,14 % 22,20 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/10/2011 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.