Fonds absorbé le 30/03/2017 par Ostrum Strategie Credit Euro I(C) EUR (FR0010751347 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,43 % 0,13 % 0,01 % -1,48 % - 1,93 % 9,46 % 24,46 % 57,85 %
Catégorie 0,04 % 0,27 % -0,01 % 0,36 % -0,62 % -3,73 % 2,43 % 7,13 % 19,76 % 54,41 %
Différence 0,00 % 0,16 % 0,14 % -0,35 % -0,86 % - -0,50 % 2,33 % 4,70 % 3,43 %
Indice* 0,04 % 0,38 % 0,04 % 0,15 % -1,06 % -5,73 % 2,55 % 10,57 % 24,39 % 61,81 %
Différence 0,01 % 0,05 % 0,09 % -0,14 % -0,42 % - -0,62 % -1,12 % 0,08 % -3,96 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,95 % -0,59 % 8,64 % 3,07 % 13,93 % -0,15 % 3,07 % 17,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,66 % 0,90 % 1,22 %
Différence - - -
Indice* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilité Indice 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 30/03/2017 par Ostrum Strategie Credit Euro I(C) EUR (FR0010751347 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.