Fonds dissous le 18/08/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/07/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,70 % 2,54 % 7,17 % 8,25 % 22,30 % - -18,84 % -26,02 % 10,60 % -14,46 %
Catégorie 1,74 % 2,15 % 8,14 % 10,46 % 18,37 % -61,56 % -15,59 % -21,90 % 11,64 % -7,34 %
Différence 0,95 % 0,39 % -0,97 % -2,20 % 3,93 % - -3,24 % -4,13 % -1,04 % -7,12 %
Indice* 2,50 % 1,90 % 10,46 % 11,25 % 18,14 % -68,87 % -18,33 % -25,67 % 7,93 % -16,65 %
Différence 0,20 % 0,64 % -3,29 % -3,00 % 4,16 % - -0,50 % -0,35 % 2,67 % 2,19 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds -43,93 % -2,41 % 25,17 % 26,17 % 21,38 % 29,52 % -39,22 % -17,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI France NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,81 % 3,41 % 9,09 %
Différence - - -
Indice* -1,09 % 7,20 % 12,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 16,28 % 15,10 % 16,86 %
Volatilité Indice 16,98 % 16,21 % 18,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI France NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/08/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.