Fonds dissous le 09/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 0,94 % 1,39 % 3,26 % 9,70 % - 6,53 % 3,57 % 18,11 % 18,95 %
Catégorie 0,45 % 0,13 % 0,37 % 1,29 % 6,11 % -10,65 % 0,16 % 1,91 % 24,63 % 34,55 %
Différence -0,08 % 0,81 % 1,02 % 1,97 % 3,59 % - 6,37 % 1,66 % -6,52 % -15,60 %
Indice* 0,16 % -0,07 % 0,15 % 1,27 % 6,81 % -12,87 % 0,45 % 2,14 % 30,57 % 45,66 %
Différence 0,21 % 1,02 % 1,24 % 2,00 % 2,89 % - 6,08 % 1,43 % -12,46 % -26,71 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,06 % 2,68 % 6,53 % 11,87 % -2,86 % -3,02 % 0,76 % 10,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,67 % 3,31 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 3,33 % 3,55 % 0,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 6,52 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,48 % 7,51 % 7,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.