Fonds dissous le 09/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 0,94 % 1,39 % 3,26 % 9,70 % - 6,53 % 3,57 % 18,11 % 18,95 %
Catégorie 0,45 % 0,13 % 0,38 % 1,33 % 6,33 % -7,37 % 0,07 % 1,44 % 25,18 % 37,20 %
Différence -0,08 % 0,81 % 1,01 % 1,94 % 3,37 % - 6,46 % 2,13 % -7,08 % -18,25 %
Indice* 0,16 % -0,07 % 0,15 % 1,27 % 6,81 % -10,90 % 0,45 % 2,14 % 30,57 % 45,66 %
Différence 0,21 % 1,02 % 1,24 % 2,00 % 2,89 % - 6,08 % 1,43 % -12,46 % -26,71 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,06 % 2,68 % 6,53 % 11,87 % -2,86 % -3,02 % 0,76 % 10,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.