Fonds dissous le 20/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,85 % 0,24 % -0,05 % -7,63 % - -7,15 % 4,69 % 14,11 % 15,85 %
Catégorie -0,14 % 0,58 % 0,43 % 0,94 % -2,40 % -5,93 % 0,45 % 18,27 % 42,32 % 80,80 %
Différence 0,10 % 0,26 % -0,19 % -0,99 % -5,23 % - -7,60 % -13,58 % -28,21 % -64,96 %
Indice* -0,08 % 0,14 % 0,51 % 0,27 % -1,82 % -9,30 % 2,56 % 23,83 % 49,67 % 262,75 %
Différence 0,04 % 0,71 % -0,27 % -0,32 % -5,81 % - -9,71 % -19,14 % -35,56 % -246,90 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,51 % 11,71 % -2,99 % -3,15 % 0,76 % 10,04 % 4,20 % -19,71 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.