Fonds dissous le 13/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % 0,06 % -2,48 % 0,85 % 6,98 % - 4,92 % 8,66 % 25,00 % 24,84 %
Catégorie 0,04 % 0,27 % -1,79 % -0,26 % 3,71 % -9,42 % 4,34 % 11,25 % 31,11 % 39,20 %
Différence -0,34 % -0,21 % -0,69 % 1,11 % 3,27 % - 0,58 % -2,60 % -6,12 % -14,37 %
Indice* -0,10 % 0,17 % -1,62 % 1,41 % 7,55 % -16,48 % 7,55 % 18,41 % 53,12 % 86,40 %
Différence -0,20 % -0,11 % -0,86 % -0,57 % -0,57 % - -2,63 % -9,75 % -28,12 % -61,57 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,78 % 7,54 % 4,89 % 13,66 % 0,51 % 2,16 % -2,48 % 11,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,80 % 6,92 % 5,37 %
Différence - - -
Indice* 16,82 % 11,00 % 7,90 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,81 % 9,06 % 8,33 %
Volatilité Indice 9,03 % 9,71 % 8,97 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.