Fonds dissous le 01/10/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/10/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,02 % -0,02 % 0,08 % 0,33 % - 1,09 % 4,03 % 3,34 % 12,25 %
Catégorie 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,32 % 0,85 % -0,57 % 2,09 % 7,49 % 9,06 % 18,80 %
Différence 0,01 % 0,02 % -0,08 % -0,24 % -0,53 % - -1,01 % -3,46 % -5,72 % -6,56 %
Indice* 0,01 % 0,05 % 0,15 % 0,47 % 1,12 % 0,12 % 2,34 % 9,99 % 14,26 % 32,38 %
Différence 0,01 % -0,03 % -0,17 % -0,40 % -0,79 % - -1,25 % -5,96 % -10,92 % -20,13 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 0,67 % 2,10 % 0,31 % -0,37 % 2,06 % 4,43 % 1,54 % 0,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,63 % 0,09 % 0,22 %
Différence - - -
Indice* 3,65 % -0,65 % -0,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,11 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,75 % 1,72 % 1,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.