Fonds dissous le 31/01/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,25 % -1,63 % 2,50 % 2,57 % - 21,41 % 42,29 % 113,98 % 22,44 %
Catégorie 0,00 % 0,38 % -1,72 % 2,14 % 2,93 % -74,84 % 19,94 % 40,86 % 109,79 % 39,36 %
Différence 0,32 % -0,13 % 0,09 % 0,37 % -0,37 % - 1,46 % 1,44 % 4,19 % -16,91 %
Indice* -0,20 % 0,88 % -1,67 % 1,52 % 2,77 % -79,69 % 21,23 % 47,24 % 122,66 % 42,08 %
Différence 0,52 % -0,63 % 0,04 % 0,98 % -0,20 % - 0,18 % -4,95 % -8,69 % -19,64 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 27,86 % 9,35 % 4,88 % 20,15 % 27,48 % -36,55 % -12,44 % -2,02 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.