Fonds dissous le 07/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,38 % 1,15 % 2,04 % 4,67 % - 4,22 % -6,25 % 6,18 % 18,85 %
Catégorie 0,09 % 0,10 % 0,72 % 1,65 % 4,19 % -6,48 % 4,37 % 3,51 % 13,79 % 29,39 %
Différence -0,09 % -0,47 % 0,43 % 0,39 % 0,48 % - -0,15 % -9,76 % -7,61 % -10,55 %
Indice* -0,08 % -0,58 % 1,28 % 2,74 % 6,40 % 5,87 % 9,51 % 5,22 % 29,07 % 47,71 %
Différence 0,08 % 0,21 % -0,13 % -0,69 % -1,73 % - -5,29 % -11,47 % -22,88 % -28,86 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,30 % -9,72 % 1,00 % 4,84 % 11,02 % -6,58 % 2,69 % 8,44 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.