Fonds dissous le 01/09/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/08/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,17 % 0,53 % 2,43 % 3,19 % - 10,60 % 13,47 % 17,86 % 35,55 %
Catégorie 0,05 % 0,35 % 0,81 % 3,93 % 5,88 % -20,91 % 8,84 % 11,43 % 16,88 % 33,47 %
Différence -0,02 % -0,17 % -0,28 % -1,50 % -2,69 % - 1,76 % 2,04 % 0,98 % 2,09 %
Indice* 0,05 % 0,35 % 0,74 % 3,35 % 5,23 % -24,64 % 10,64 % 16,21 % 22,57 % 45,96 %
Différence -0,02 % -0,18 % -0,20 % -0,92 % -2,04 % - -0,04 % -2,74 % -4,70 % -10,41 %
Données 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Fonds 6,38 % 1,86 % -0,26 % 2,37 % 4,55 % 3,51 % 7,17 % 4,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,43 % 2,03 % 0,33 %
Différence - - -
Indice* 6,23 % 1,83 % 0,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,22 % 2,98 % 2,63 %
Volatilité Indice 2,37 % 3,57 % 3,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/09/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.