Fonds dissous le 06/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,01 % -0,69 % 2,98 % -4,65 % - -3,80 % -0,18 % - -
Catégorie 0,04 % 0,13 % 0,02 % 1,97 % -0,94 % -7,11 % -0,83 % -1,22 % -0,58 % 4,31 %
Différence -0,03 % -0,14 % -0,71 % 1,01 % -3,71 % - -2,97 % 1,04 % - -
Indice* 0,02 % 0,03 % 0,12 % 0,81 % -0,30 % -4,69 % -0,46 % 0,14 % 0,92 % 7,91 %
Différence -0,01 % -0,04 % -0,81 % 2,17 % -4,35 % - -3,34 % -0,32 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,93 % -1,37 % 7,64 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,77 % 2,89 % 1,40 %
Différence - - -
Indice* 0,55 % 2,86 % 1,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,90 % 0,82 % 1,04 %
Volatilité Indice 1,25 % 1,21 % 1,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.