Fonds dissous le 28/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,05 % -0,16 % -0,73 % -0,77 % - -1,65 % 0,50 % 0,70 % 7,45 %
Catégorie 0,00 % -0,01 % -0,10 % -0,69 % -0,77 % -4,79 % -1,56 % -0,68 % 0,77 % 6,89 %
Différence -0,05 % -0,03 % -0,05 % -0,04 % 0,00 % - -0,09 % 1,18 % -0,07 % 0,56 %
Indice* -0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,23 % 0,05 % -2,40 % -0,15 % 0,36 % 2,92 % 12,92 %
Différence -0,04 % -0,08 % -0,29 % -0,96 % -0,81 % - -1,50 % 0,14 % -2,22 % -5,46 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,71 % 1,51 % -1,72 % 1,95 % 2,13 % 4,44 % 0,00 % 1,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Différence - - -
Indice* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilité Indice 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.