Fonds absorbé le 02/07/2021 par TCW Relative Value Sust US Equities REHE (LU2333783996 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 1,86 % 2,49 % 2,50 % 23,23 % - 43,59 % 29,21 % 54,83 % -
Catégorie 0,40 % 1,59 % 5,40 % 6,34 % 18,28 % -11,43 % 32,49 % 58,87 % 99,37 % 199,58 %
Différence 0,09 % 0,27 % -2,91 % -3,84 % 4,95 % - 11,10 % -29,66 % -44,55 % -
Indice* 0,47 % 1,64 % 6,24 % 6,71 % 18,92 % -16,48 % 33,58 % 65,18 % 110,29 % 234,20 %
Différence 0,02 % 0,22 % -3,75 % -4,21 % 4,32 % - 10,01 % -35,97 % -55,47 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,66 % 28,54 % -13,57 % 0,22 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 22,31 % 9,47 % 13,36 %
Différence - - -
Indice* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,57 % 14,00 % 16,79 %
Volatilité Indice 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/07/2021 par TCW Relative Value Sust US Equities REHE (LU2333783996 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.