Fonds absorbé le 03/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -0,20 % 1,84 % 3,41 % 9,76 % - 6,14 % 26,01 % 20,49 % -
Catégorie -0,27 % -0,39 % 1,51 % 2,94 % 7,85 % 5,16 % 5,35 % 20,02 % 16,09 % 49,72 %
Différence -0,05 % 0,20 % 0,33 % 0,47 % 1,91 % - 0,79 % 5,98 % 4,40 % -
Indice* -0,03 % -0,14 % 1,68 % 3,74 % 9,31 % 6,46 % 6,67 % 26,13 % 22,60 % 75,52 %
Différence -0,29 % -0,05 % 0,16 % -0,33 % 0,46 % - -0,53 % -0,12 % -2,11 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,41 % 16,36 % 1,53 % -6,56 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,56 % 0,68 % 1,85 %
Différence - - -
Indice* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilité Indice 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 03/12/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.