Fonds dissous le 09/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,74 % 0,86 % 1,86 % 4,27 % - 6,88 % 9,67 % - -
Catégorie 0,07 % 0,16 % 0,34 % 1,93 % 4,78 % -20,77 % 9,34 % 9,17 % 16,77 % 47,89 %
Différence 0,04 % 0,58 % 0,52 % -0,07 % -0,51 % - -2,45 % 0,50 % - -
Indice* -0,01 % 0,28 % 0,71 % 2,23 % 7,42 % -27,64 % 16,61 % 19,51 % 44,94 % 98,99 %
Différence 0,12 % 0,46 % 0,15 % -0,37 % -3,15 % - -9,72 % -9,84 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,36 % 5,63 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,71 % 8,82 % 3,03 %
Différence - - -
Indice* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.